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<p>Patologias econométricas decorrentes da não-estacionariedade e raízes unitárias puras. Analisa o experimento seminal de Granger e Newbold (1974) e a formalização matemática rigorosa de Peter C. B. Phillips (1986) sobre a regressão espúria entre variáveis integradas I(1). Demonstra por que a estatística t não converge para uma distribuição normal, mas diverge para o infinito a uma taxa de raiz quadrada de T, e por que o R² converge para uma variável aleatória não-degenerada em vez de zero. Apresenta o protocolo rigoroso de testes de raiz unitária e estacionariedade: Augmented Dickey-Fuller (ADF e ADF-GLS de Elliott, Rothenberg e Stock), Phillips-Perron (PP), KPSS e testes robustos a quebras estruturais endógenas (Zivot-Andrews).</p>

Patologias econométricas decorrentes da não-estacionariedade e raízes unitárias puras. Analisa o experimento seminal de Granger e Newbold (1974) e a formalização matemática rigorosa de Peter C. B. Phillips (1986) sobre a regressão espúria entre variáveis integradas I(1). Demonstra por que a estatística t não converge para uma distribuição normal, mas diverge para o infinito a uma taxa de raiz quadrada de T, e por que o R² converge para uma variável aleatória não-degenerada em vez de zero. Apresenta o protocolo rigoroso de testes de raiz unitária e estacionariedade: Augmented Dickey-Fuller (ADF e ADF-GLS de Elliott, Rothenberg e Stock), Phillips-Perron (PP), KPSS e testes robustos a quebras estruturais endógenas (Zivot-Andrews).

A Teoria da Regressão Espúria de Granger-Newbold (1974) e a Formalização de Phillips (1986)

A regressão entre processos de passeio aleatório independentes y_t = y_{t-1} + e_{1t} e x_t = x_{t-1} + e_{2t}, resultando em coeficientes altamente ...