Microaula em Método CELULA • Prévia Aberta

<p>Engenharia quantitativa e aplicação prática da Regressão Preditiva Aumentada por Fatores (Factor-Augmented Predictive Regression - FAPR) em estratégias sistemáticas de alocação de capital. Integra a extração de fatores latentes macrofinanceiros via DFM/PANIC, a blindagem contra espúria via cointegração/VECM e a inferência robusta via estimador IVX. Conduz avaliações rigorosas fora da amostra (Out-of-Sample - OOS) através da estatística R²_OOS de Campbell &amp; Thompson (2008) e dos testes de precisão comparativa de Clark &amp; West (2007). Modela estratégias táticas de Market Timing com controle dinâmico de risco, mensurando métricas de performance ajustada ao risco (Sharpe, Sortino, Maximum Drawdown).</p>

Engenharia quantitativa e aplicação prática da Regressão Preditiva Aumentada por Fatores (Factor-Augmented Predictive Regression - FAPR) em estratégias sistemáticas de alocação de capital. Integra a extração de fatores latentes macrofinanceiros via DFM/PANIC, a blindagem contra espúria via cointegração/VECM e a inferência robusta via estimador IVX. Conduz avaliações rigorosas fora da amostra (Out-of-Sample - OOS) através da estatística R²_OOS de Campbell & Thompson (2008) e dos testes de precisão comparativa de Clark & West (2007). Modela estratégias táticas de Market Timing com controle dinâmico de risco, mensurando métricas de performance ajustada ao risco (Sharpe, Sortino, Maximum Drawdown).

Arquitetura de Factor-Augmented Predictive Regression (FAPR) com Fatores Filtrados por IVX

A especificação r_{t+1} = alpha + beta' x_t + gamma' F_t + u_{t+1}, onde F_t representa fatores comuns de alta persistência estimados, instrumentados conjuntamente pe...